Фильтр Калмана — одно из важнейших достижений прикладной математики и инженерных наук XX века. Он лежит в основе систем навигации, управления роботами, обработки сигналов и предсказания состояний динамических систем. Однако классический фильтр Калмана имеет ограничение: он предполагает, что характеристики шума и модели известны и постоянны во времени. В реальных же системах эти параметры часто изменяются.…